まえがき
こんにちは、さつま芋です。
手法を解説する人は多いですが、検証結果を併せて示す人は珍しいようです。
手法をわざわざ解説するのであれば、その結果を根拠として示すことは、人間の自然な感情ではないでしょうか。
邪推かもしれませんが、検証結果を示さない手法解説は疑ったほうが良いかもしれません。
さて、今回は時間帯の特性を調べてみました。
時間帯別の陽線・陰線
次に示す表は時間別に陽線と陰線を計数した結果です。
調査対象は2023年のドル円4時間足です。
MT4時間のままで表示しているので、日本時間（+6）に調整すると次の表になります。
| 時刻 | 陽線 | 陰線 | 十字線 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 121 (46.7%) | 138 (53.3%) | 0 (0.0%) |
| 10:00 | 135 (52.1%) | 123 (47.5%) | 1 (0.4%) |
| 14:00 | 144 (55.6%) | 115 (44.4%) | 0 (0.0%) |
| 18:00 | 137 (52.9%) | 122 (47.1%) | 0 (0.0%) |
| 22:00 | 146 (56.4%) | 112 (43.2%) | 1 (0.4%) |
| 02:00 | 144 (55.6%) | 115 (44.4%) | 0 (0.0%) |
注意点としてシンプソンのパラドクスにも触れますが、曜日ごとにデータを切り分けて再計算すると、異なる傾向も見えます。
【FX雑談】統計の盲点（シンプソンのパラドクス） - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
あとがき
金先協会の資料によると、FXで負ける人は常に6割前後で推移しています。
勝敗は最終的に運次第とは言え、主たる敗因は感覚と実際のギャップだと思います。
2023年のように明確な上昇トレンドであっても陽線は約55%ですから、これくらいが的中率の上限だと考えられます。
見方を変えると、これほどの顕著な相場でも100回の勝負で45回は負けるわけです。
本当に訓練すべきは、負けを想定した資金管理だと思います。
以上、さつま芋でした。
