さつま芋の勉強日記

英語の勉強記録を中心に発信しています。

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【FX雑談】偽チャート

 

まえがき

こんにちは、さつま芋です。

 

相変わらず、目で見るチャート分析を信奉する人(チャーチスト)が多いようです。

 

素朴な疑問ですが、本物チャートと偽物チャートを見分けられなくてもチャート分析に支障はないのでしょうか。

 

例えば、次の終値Aと終値Bの真贋は区別できるのでしょうか。

 

 

今回はランダムチャートからFXを考察してみます。

 

 

ランダムチャート

上図の終値AがUSDJPYの本物チャート、終値Bが乱数による偽物チャートです。

 

終値Aは2022/4/8の8:00から2022/6/3の23:00までの1時間足です。

 

一方、終値Bは次の数式を使ってエクセルで作った乱数です。

=NORM.INV(RAND(),平均,標準偏差)

 

値幅の標準偏差があれば、本物に似せたランダムチャートを作ることはできます。

 

ちなみに、標準偏差に0.163を入力して128に積算したものです。

 

 

正規分布

高校の数学ですが、理想的な不規則性を分布図にした正規分布と言うものがあります。

 

個々を見ると不規則であっても、全体で見ると山型の規則的な分布をするのは非常に面白い特徴だと思います。

 

具体的な利用法の一つは、値幅の標準偏差を2倍も3倍も超えて逆行したときを損切り条件にする方法が考えられます。

 

ちなみにエクセルであれば、平均値と標準偏差は次の数式で求められます。

=AVERAGE(セル範囲)

=STDEV.S(セル範囲)

 

 

あとがき

偽物チャートなんて意味がない…と思われるかもしれませんが、本物と偽物を比べることで見えてくる事柄もあります。

 

例えば、本物には偽物を超える外れ値が含まれています。

 

感覚的な判断ができない私のような者にとって、偽物は頼りになる目安です。

 

以上、さつま芋でした。

 

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