まえがき
こんにちは、さつま芋です。
正直なところ、そろそろFXに関する内容も尽きてきました。
他意はありませんが、個人の相場観を発信しても無意味ですし、小銭トレーダーが収支を公開しても恩恵はありません。
何だかFXは寺銭の割安な丁半博打のような印象です。
思うに、為替の実需が絡んでいるから博打と言わないだけです。
逆に言えば、運次第だからこそ年齢や性別や門地に関わらずチャンスが残っている気がします。
そんなわけで、博打目線で前回の記事に補足をしてみます。
【FX雑談】コイン投げシミュレーション - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
確率50%に対するブレ
前回の記事で提示したコイン投げの図を再掲します。
100人が999回のコインを投げたと仮定して、50%の確率で表(+1)と裏(-1)を発生させています。(前回の記事に一部訂正あり)
さて、問題です。
このシミュレーションでは最高点数67点、最低点数-57点、平均5.23点でした。
コイン投げの確率は50%ですが、大勝ちした人と大負けした人の勝率は それぞれ何%でしょうか。
解答
最高点数67点ということは、533勝466敗だったことになり、勝率53.3%となります。
同様に、最低点数-57点では471勝528敗なので、勝率は47.1%です。
つまり、コイン投げの確率は50%ですが、999回も投げると勝率は約±3%のブレを生じたことになります。
勝率の危険性
コイン投げの破産確率を計算してみると、意外にも99%です。
〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com)
これを見れば、危険な取引条件であることは同意してもらえると思います。
ここで最も危険なのは、勝率の妄信です。
ところで、仮にコイン投げに分析法があったとして、その勝率が51%だとしたら、破産確率は1.81%です。
さて、質問です。
かなり破産に配慮した分析法ですが、これを使えば安心して資産運用できるでしょうか。
しかし、もしも勝率51%に1%の下ブレが生じたら…
あとがき
「一長一短」という熟語がありますが、FXのような投機は物事を両面的に考える訓練になる気がします。
例えば、「どうすれば勝てるのか」だけでなく「なぜ負けるのか」も考察する練習です。
色々なFX情報を眺めていると、負け越す合理的な理由に気づきます。
端的に言えば、決済(額)を想定できていないのです。
一面的に勝ちだけを求めて場当たりで決済すると、利小損大(RR比率が1倍未満)に偏るのだと思います。
これを裏付けるようなデータがOANDAラボの公開情報にも表れています。
先月の上位、下位200口座のトレード分析【2023年2月7日】 | OANDA FX/CFD Lab-education(オアンダ ラボ)
格言「勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし」は鋭い指摘だと思いませんか。
以上、さつま芋でした。