さつま芋の勉強日記

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【FX談話】2%ルール

 

まえがき

こんにちは、さつま芋です。

 

前回は、たとえ有利な賭けであっても、掛け金を適切に調整しなければ負ける可能性があるという話でした。(ラルフ・ビンスの実験)

 

【FX談話】期待値に注意 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)

 

今回は2%ルールの注意点に触れてみます。

 

 

2%ルール

金管理の2%ルールとは、1回のトレードにおける損失額を口座資金の2%以内に抑えるというものです。

 

2%ルールを用いた資金管理で、リスクリワード比が1:1で勝率が51%の有利な賭けをした場合の破産確率を計算してみます。

 

破産の条件を資金半減とした結果が次です。

 

 

〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com)

 

破産の確率が50%なので、もしも100人が同様に運用したら、その中の半数は資産半減してしまう計算です。

 

ラルフ・ビンスの実験が示す通り、たとえ有利な賭けでも、掛け金の適切な調整がなければ負ける可能性があるという一例です。

 

 

感想

FXで心が折れるのは負けが混んできたときですから、連敗の想定とその準備は必要だと思います。

 

私の場合、5連敗しないほうが珍しく、時には20連敗することもあります。

 

ちなみに現在の記録は最大23連敗です。

 

もしも2%ルールで20連敗すると、計算上のドローダウン(下落率)は35%になり、復活するのは至難です。

 

「初心者は1%ルール、慣れてくれば2%ルール」みたいに数字が独り歩きしていますが、連敗から逆算するほうが合理的です。

 

ちなみに、コイン投げでも10連敗を避けられないのが実際の統計ですから、0.1%ルールでも相当なリスクだと思います。

 

 

あとがき

市場分析や優位性などの勝因に関する情報は豊富ですが、敗因に関する情報は不足しています。

 

このため、生存者バイアスを引き起こす可能性があります。

 

つまり、成功した事例のみが強調され、失敗からの教訓が見過ごされる心配があります。

 

実際、技術の向上は重視される一方で、資金管理の重要性はしばしば見落とされます。

 

私が注目しているのは、負けの技術(連敗時の対応)です。

 

残念ながら、FXの上手な負け方を学ぼうと思っても参考例は限られています。

 

ロット管理理論から、FXの資金管理へ応用させる戦略  全編 (youtube.com)

 

FXでうまく複利運用するための資金管理 【固定比率ルール】|藍崎 (note.com)

 

以上、さつま芋でした。

 

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