【FX雑談】モンテカルロ法でFXシミュレーション

まえがき

こんにちは、さつま芋です。

言うまでもないことですが、為替相場は理不尽です。

見方を変えると、FXは ほぼ平等に理不尽なんです。

先行者利益もないし、情報格差もないし、基本的に優遇のない環境だと思います。

今回は確率論的な思考として、システムベッティングを考えてみます。

モンテカルロ法

モンテカルロ法とは、決まったルールで掛け金を調節するシステムベッティングです。

詳しい掛け方は省きますが、「モンテカルロ法　カジノ」で調べたら詳しく出てくると思います。

モンテカルロ法の正しい賭け方と計算方法｜カジノ攻略法 (casino-winnersclub.com)

そのモンテカルロ法を使った場合、どれくらいの掛け金が必要か、どれくらいの収支になるのかをシミュレーションしてみました。

損益比1倍（2倍配当）で勝率50%を想定し、初期の掛け金は4円から開始しています。

勝ち越すまでを1セットとして1000セット繰り返した結果です。

*************************************
- セット数: 1000
- 合計ゲーム数: 4879
- 最大の掛け金: 700
- 最終収支: 2,368
- 最低収支: -985

この結果を見て何を思うでしょうか。

ドローダウンに耐えられるか

モンテカルロ法の勝敗は、資金力で決まります。

資金力さえクリアすれば、テクニカル分析などの経験則は不要です。

もちろんテクニカル分析をして勝率を上げれば更に有利です。

例えば、勝率が50.1%に（プラス0.1%）上げれば、次のような結果になりました。

*************************************
- セット数: 1000
- 合計ゲーム数: 4058
- 最大の掛け金: 318
- 最終収支: 3,482
- 最低収支: -58

もしも実際に利用するならば、ロットコントロールだけでなく、スプレッドやスワップやスリッページも考えなければなりません。

しかし、手法がルール化されているので再現性は高いはずです。

プログラム

今回使ったRのコードを載せておきます。

次のサイトを参考にさせてもらいました。

【python】カジノを崩壊させたらしいモンテカルロ法をシミュレーションしてみた - Qiita

set.seed(1)
options(scipen = 100)

main <- function() {
# parameter
SET_NUM <- 1000
MAGNIFICATION <- 2 # ゲームの配当倍率

# const
INITIAL_BET_ARRAY <- c(1, 2, 3)

# balance
BALANCE <- 0

# result
gameNum <- 0
maxBet <- 0
minBalance <- 0
balanceRecordArray <- c()

for (game in seq_len(SET_NUM)) {
cat("● ", game, "セットスタート\n")
betArray <-INITIAL_BET_ARRAY
while (TRUE) {
gameNum <- gameNum + 1
bet <- betArray[1] + betArray[length(betArray)]
if (bet > maxBet) {
maxBet <- bet
}
BALANCE <- BALANCE - bet

# 勝負開始
gameResult <- sample(seq_len(MAGNIFICATION), size = 1, prob=c(0.5,0.5))
if (gameResult == 1) { # win
BALANCE <- BALANCE + bet * MAGNIFICATION
betArray <- betArray[-c(1, length(betArray))]
cat(" ◯ 勝ち +", bet * (MAGNIFICATION-1), " | 収支: ", BALANCE, "\n")

} else { # lose
if (BALANCE < minBalance) {
minBalance <- BALANCE
}
betArray[length(betArray) + 1] <- bet
cat(" x 負け -", bet, " | 収支: ", BALANCE, "\n")
}

# 記録
balanceRecordArray[length(balanceRecordArray) + 1] <- BALANCE

# セット終了判定
if (length(betArray) <= 1) {
cat("----- セット終了 -----\n")
break
}
}
}

cat("*************************************\n")
cat("- セット数: ", SET_NUM, "\n")
cat("- 合計ゲーム数: ", gameNum, "\n")
cat("- 最大の掛け金: ", format(maxBet, big.mark = ","), "\n")
cat("- 最終収支: ", format(BALANCE, big.mark = ","), "\n")
cat("- 最低収支: ", format(minBalance, big.mark = ","), "\n")

balanceRecordArray<-c(-1*balanceRecordArray[1], diff(balanceRecordArray))
cumulativeBalance<-cumsum(balanceRecordArray)

plot(cumulativeBalance,type="l",col="blue",xlab="ゲーム数",ylab="収支",main="累積収支グラフ")
abline(h=0,col="red")

}

main()