まえがき
こんにちは、さつま芋です。
「予想は止そう」という相場格言があります。
今回は、脱・予想について言語化してみます。
予想から手法へ
端的に言えば、脱・予想とは手法どおりに作業することだと考えます。
一般的には手法通りにトレードしても勝てないと言われますが、いずれにしても、決まった売買条件を繰り返して、連敗数など勝敗の分布を検証してはどうでしょうか。
例えば、平均連敗数が2回の場合、2回目までは最小ロットで取引するか見送るのが合理的です。
話を戻すと、売買条件としては上か下かを選択することになりますが、それは予想とは異なります。
ミスリード
私が最も誤誘導されたのは、チャートパターンやインジケーターによる相場予想や経験則です。
大方の予想は勝敗条件が不明瞭で判定不能なのに、収益報告で的中を強調されるので、気づかぬうちに誤解していました。
相場が需給で動いている以上、どんなチャートパターンもインジケーターも影響するとは思いますが、その寄与は微々たるものです。
技術や情報があるはずのヘッジファンドでさえ廃業するのが相場ですから、SNS上の生存者バイアスには十分注意したほうがいいと思います。
ヘッジファンドの成功はローンチ規模と堅調な初年度リターンによって形作られる:データ |ロイター (reuters.com)
マネージド・フューチャーズ・スクリーナー & CTAデータベース |IASG
あとがき
金先協会の資料でも、FXで3ヵ月後に勝ち越している人は平均43%です。
あいにく、50％を大きく下回っているわけです。
otc_fx_account_percentage_j-7.xls (live.com)
このように負けに偏るのが相場ですが、連敗にも限界があるようです。
もしも相場の需給がコイン投げの物理現象と異なるのであれば、最大連敗数は調べておく方がよいと思います。
以上、さつま芋でした。
