【FX雑談】上手に負けることを考える

こんにちは、さつま芋です。

FXの勝ち方を追求する人は多いですが、実は過去検証をしてみると勝ち方の候補は意外に見つかります。

それでもFXは難しいというのが私の意見です。

今回はFXの難所を考えてみます。

行動経済学という難しい話によると、人は利益より損失に敏感らしいです。

身近な例を挙げれば、1万円を貰って、それを奪われたらストレスを感じるようなことです。

計算上はノーダメージですが、精神的にはストレスレスとなりません。

実験によると、貰った金額が奪われた金額の2倍強で釣り合うみたいです。

つまり、貰うのが2万円で奪われるのが1万円のとき、感情的にギリギリ許容できるということでしょうか。

自分事として考えると、それでもストレスですけれど。

多くの人が利益に注目しますが、これほど本能が損失に敏感なことを考えると、むしろ目を向けるべきは損失だと言えます。

まず、比較的簡単なトレード手法で勝ち方を探してみます。

2本の単純移動平均線（SMA）が交差する条件で売り買いするとき、候補となりそうな計算期間を図示します。

ヒートマップの配色は、青が利益、赤が損失です。

ドル円の1時間足を使った過去検証において、SMA(10)とSMA(30)が第一候補となりますが、その近辺も候補となりそうです。

後講釈ですが、教科書通りでも勝てなくはなかったことが伺えます。

ただし、目を向けるべきは損失です。

たとえ最終的に勝てるとしても、途中の負けが大きいと実際の運用に支障をきたします。

それでは、途中の負け（ドローダウン）を図示してみます。

意外と、途中の負けも大きいことが見て取れます。

ここでプロスペクト理論を参考に、損益比（プロフィットファクターPF）を図示します。

辛うじて損益比2倍を超えているのは、第一候補だったSMA(10)とSMA(30)の条件だけです。

逆に言うと、ほとんどPF2倍未満ですから、運用時のストレスは避けられません。

順調にPF2倍で運用できても、稼いだ分の半分を失うわけですから、楽しく勝てるようなものでもないと思います。

私なんて稼ぎの9割を失う（PF1.1）ので、ただただ心労です。

補足ですが、手法には有効期間があるため、このまま実用には使えません。

上で図示したのは36パターンだけですが、これを手作業で検証しようとしたら大変です。

今回の検証はRというプログラミング言語を使いましたが、MT4（MT5）やTradingViewのストラテジーテスター等でも検証可能です。

また、最近はスマホでもデータ検証できる有料サービスがあるそうです。

ちなみに、アフィリエイトのリンクではありません。

以上、さつま芋でした。