まえがき
こんにちは、さつま芋です。
「自動取引では いつか勝てなくなる…」と言われたりします。
いつ勝てなくなるのかが気になったので調べてみました。
前提条件
ドル円1分足のヒストリカルデータを使って、移動平均線の交差で取引する手法を検証しました。
細かい条件は割愛しますが、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで決済しています。
ちなみに、スプレッドは含めていません。
検証期間ですが、5日間、10日間、20日間、40日間の4種類で分けています。
ただし、当日から過去に遡った期間になります。
検証結果
短期線を縦軸、長期線を横軸にして、収支のヒートマップを図示します。
青が最終的に利益、赤が最終的に損失です。
40日間までの検証結果しか図示していませんが、検証期間を80日間にしても、青が消えて赤が増えるだけでした。
考察
仮に、40日間を一周期と考えると、山が20日間、谷が20日間くらいなのかもしれません。
かなり強引ですが、今回の条件では20日間くらいで勝てなくなりそうです。
補足
一日の中で何回か価格データを更新して再検証すると、色の分布が微妙に変わっていく様子に気づきます。
前もって最適解を知ることはできないので、今回の結果も後講釈であることは否めません。
あとがき
統計や機械学習を学んでみたいと思って頻繁に図書館へ行くのですが、なにぶん独学なので暗中模索です。
手に取る本のどれもが難解すぎて…
以上、さつま芋でした。
