【FX雑談】ポジションサイジング - さつま芋の勉強日記

こんにちは、さつま芋です。

毎日の収支を載せるFXブログを拝見して気づいたことですが、圧倒的に低レバです。

というか、ほとんどレバ1倍（現物取引）みたいです。

大きな収益額に目を奪われますが、大きな資金で極めて堅実なトレードをされています。

ランチェスター戦略で例えれば、強者の戦略と言えます。

悲しくも、小さい資金の私は弱者の戦略を考えなければなりません。

それが今回のポジションサイジングです。

過去の記事で必要勝率やドローダウンについては何度も触れているので、ここでは割愛します。

許容損失1%でリスクリワード2倍を目指す私の場合、想定しうるドローダウンの目安は42敗です。

この42敗を踏まえて、USDJPYのレート（150円）で計算すると、口座残高100万円に対して、0.38枚（3,800通貨）が基本となるポジションサイズです。

(100 - 42)÷150≈0.38

さらに、レバレッジ25倍を使うと取引の上限は9.5枚（95,000通貨）です。

0.38×25=9.5

よって、0.38枚から9.5枚までが取り得るポジションサイズの範囲となります。

最終的なポジションサイズは損切り幅で決まりますが、許容損失1%として仮に0.5円（50銭）で損切りする場合は、2枚（20,000通貨）が妥当なポジションサイズになります。

1÷0.5=2

2枚（20,000通貨）であればポジションサイズの範囲（0.38枚から9.5枚まで）に収まっているので、42敗にも耐えられます。

ちなみに、USDJPYのレート（150円）で計算すると、口座残高100万円に対して、2枚（20,000通貨）のレバレッジは3倍です。

2×150÷100=3

こういう数字ばかりの内容は読者ウケが悪いと予想されます😅

数字を避けて通る人が多いのであれば、「人の行く裏に道あり花の山」かも…

最後に連絡事項ですが、次回の投稿は10/8(日)の予定です。

以上、さつま芋でした。