まえがき
こんにちは、さつま芋です。
一億円以上の投資家を「億り人」と呼ぶそうです。
暗号通貨バブルのときは沢山の「億り人」が生まれ、その多くが「戻り人」となったらしいです。
気の毒にも、戻り人の中には税金で苦しんだ人もいたみたいです。
億り人は注目されますが、戻り人は意外と盲点です。
あいにく、投資界隈には負けについて語る人が圧倒的に少ないと思います。
今回も、一部のFX学習者に向けて負け方を共有します。
MT5のレポート
外為ファイネスト主催のデモトレダービーに8月初から参加して、もうすぐ9月末の終了を迎えようとしています。
途中経過になりますが、ここまでのレポートを出力してみました。
唯一の取引ルールは「許容損失(最大負けトレード)を残高の1%以上にしないこと」ですが、ほぼ遵守できています。
最大ドローダウンDDも16%ということなので、想定する15%を少し超えています。
この想定DD15%は、リスクリワード比を2倍に設定したときのシミュレーションから算出しています。
【FX雑談】損小利大 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
ちなみに、いわゆるリスクリワード比(平均勝ちトレード÷平均負けトレード)のPR(ペイオフレシオ)が2.41なので、教科書通りの損小利大になっています。
ただし、プロフィットファクターPF(総利益÷総損失)は1.07ですから、辛うじて勝ち越している感じです。
【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
【FX雑談】勝率と破産確率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
あとがき
念の為に補足すると、この最大下落幅は試行回数が増えると大きくなる傾向があります。
極端な例を挙げれば、試行回数が1回であれば最大下落幅は1回以上にはなりませんが、試行回数が100回であれば最大下落幅は100回になる可能性もあります。
42敗は、あくまで私が使っている目安です。
それにしても、戻り人や負け方という消極的な面は見落とされがちです。
億り人や勝ち方ばかりに注目が集まりますが、陰と陽のバランスが崩れている気がします。
以上、さつま芋でした。