まえがき
こんにちは、さつま芋です。
前回は統計データから勝ち組を考察したので、今回は負け組を考察してみます。
出典はOANDA証券で公開されているデータです。
先月の上位、下位200口座のトレード分析【2022年12月16日】 | OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）
負け組のデータ
次のグラフでも明らかなように、下位者の多くはプロフィットファクターが1より小さいことが分かります。
下図ではリスクリワードと表記されていますが、実際はプロフィットファクターです。
目分量で言うと、プロフィットファクターは0.8倍くらいです。
また、勝率ですが、5割未満の中勝率でした。
やはり注目すべきは取引回数です。
負け組の取引回数は相対的に多いことが分かります。
ちなみに、月間100回の取引回数を20営業日で割算すると、一日に5回の取引です。
最後に月利を見ておきます。
負け組（下位200）は月利マイナス60%くらいです。
考察
月間100回取引した場合、リスクリワード0.8倍、勝率45%、月利マイナス60%から逆算すると、取引ごとの許容損失は資金の3.16%となります。
前回の記事では勝ち組の許容損失が約1%であること紹介したように、FXの敗因が資金管理にあることは明白です。
負け組は取引回数が多く許容損失の比率が高いと表現しても構わないと思います。
「ロットを上げると負ける」という話も聞きますが、許容損失の比率を上げて失敗しているのかもしれません。
あとがき
「負けに不思議の負けなし」と言われるように、取引回数を増やして資金管理を怠ると、統計的には負けやすいようです。
トレード技術を向上させるのは結構ですが、この統計的な事実は見落とさないほうがいいと思います。
以上、さつま芋でした。
