【FX雑談】データで見る勝ち組 - さつま芋の勉強日記

こんにちは、さつま芋です。

偉業には憧れますが、我々凡人は統計データしか頼るものはないと思います。

今回は統計データから勝ち組を考察してみます。

出典はOANDA証券で公開されているデータです。

次のグラフでも明らかなように、上位者の多くはプロフィットファクターが1より大きいことが分かります。

下図ではリスクリワードとなっていますが、実際はプロフィットファクターです。

大雑把に言うと、プロフィットファクターは1.5倍くらいです。

また、気になる勝率ですが、6割以上の高勝率でした。

さすがに勝率は我々凡人の参考にならないかもしれません。

むしろ注目すべきは取引回数です。

勝ち組の取引回数は相対的に少ないことが見て取れます。

ちなみに、月間60回の取引回数を20営業日で割算すると、一日に3回の取引です。

最後に月利を見ておきます。

安定的な勝ち組（6か月連続プラス）は、目分量で月利5%くらいです。

月間60回取引した場合、リスクリワード1.5倍、勝率70%、月利5%から逆算すると、取引ごとの許容損失は資金の0.11%となります。

ただし、実際のリスクリワードについては1倍未満であることを示す結果もあります。

仮にリスクリワードが0.5倍だったとしても、取引ごとの許容損失は1%となります。

安定的なFXを目指すのであれば、許容損失の管理は欠かせないと思います。

FXで負ける人は勉強していない、努力していない、と責められます。

しかし、お金を投資をする以上は誰もが精一杯の勉強し努力しているはずです。

少なくともデータ上は、勉強や努力の量ではなく、取引回数や許容損失に差が現れているようです。

月間で60回以上の取引をしたり、一撃で1%以上の損失を出している場合はFX的に赤信号かもしれません。

また、OANDA証券では紹介したデータ以外にも掲載されています。

上位者の助言よりも参考になるデータが載っていると思います。

以上、さつま芋でした。