まえがき
こんにちは、さつま芋です。
数学的には、EURJPY≈USDJPY×EURUSDです。
言語化すれば、ユロ円を買うことはドル円とユロドルを一緒に買うことに類似します。
今回はペアトレードについて考えてみます。
相関係数
為替（FX）の相関計算ツール - Investing.com 日本で相関係数を調べてみました。
表からはUSDJPYは0.66、EURUSDは0.41となります。
相関係数は+1から-1までの数値によって相関（関連性）を表す指標です。
平たく言えば、+1に近いほど同じ、-1に近いほど逆、±0付近は無関係を意味します。
EURJPY≈USDJPY(0.66)×EURUSD(0.41)を私流に解釈すれば、ユロ円の約6割はドル円の影響で、約4割はユロドルの影響となります。
あとがき
確かにEURJPY≈USDJPY(0.66)×EURUSD(0.41)ですが、EURJPY≈AUDJPY(0.67)×EURAUD(-0.23)でもあり、EURJPY≈GBPJPY(0.46)×EURGBP(0.30)でもあります。
もしかしたら、ペアトレードの選び方によっては上手くリスクヘッジできるかも知れません。
為替（FX）通貨ヒートマップ - Investing.com 日本
為替（FX）の相関計算ツール - Investing.com 日本
以上、さつま芋でした。
