まえがき
こんにちは、さつま芋です。
驚くほどに根拠の怪しい情報が溢れるのがFX業界です。
「投資は自己責任」が共通認識みたいなので問題視されないようですが…
皮肉も込めて言えば、社会勉強の教材には丁度良いと思います。
あるFX先生が、「勝率60%、それからリスクリワード1対1。ここをベースにして…」と言っていました。
粗探しするようで恐縮ですが、今回は勝率とリスクリワードについて考察します。
勝率とリスクリワード
以前にも紹介したことのあるOANDAラボの資料を示します。
下図は、いわゆる勝ち組の分布だけを図示しています。
先月の上位、下位200口座のトレード分析【2023年7月10日】 | OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）
俄かには信じられませんが、勝率60%でリスクリワード1対1を実現する人はいるようです。
再現性
メジャーリーガーの大谷翔平選手みたいな超一流がいることは事実ですが、残念ながら誰もが成し得る業ではありません。
そこで、勝率60%でリスクリワード1対1が再現できるものかを背理法的に考えてみます。
ここではプログラムを使ってシミュレーションしました。
もしも200人が挑戦し、トレードを100回続けた場合の様子です。
最終的に負け越したのは、200人の中で2人という結果でした。
本当に再現できるのであれば、国家的に取り組んでほしい安全な資産運用だと思います。
set.seed(123) # 乱数の種を固定
n <- 200 # ループの回数
m <- 100 # サンプルサイズ
z <- list() # リストを初期化
for (i in 1:n){
x <- sample(c(1,-1), prob = c(0.6, 0.4), replace = TRUE, size = m)
y <- cumsum(x)
zi <- y # リストにデータを追加
}
z <- do.call(cbind, z) # リストを行列に変換png("graph.png", width = 800, height = 600)
matplot(z, type = "l")
dev.off()summary(z[m,])
sum(z[m,]<0)
あとがき
ネタ元は、FXで上位5%に入って稼ぎ続ける方法 - YouTubeの10:50あたりです。
演出なのかもしれませんが、原因と結果が逆転しています。
例えると、野球児がプロ野球選手を目指して大谷選手の練習法を真似するような話です。
因果関係に注意すれば、野球児が大谷選手の練習法を真似したとて、プロ野球選手になれるかは別問題です。
同様に、「FXで上位5%に入って稼ぎ続ける方法（勝率60%、リスクリワード1対1）」も誤謬です。
努力してもプロ野球選手になれないプロ志望者は多いように、努力してもFXで上位5%に入れないトレーダーは少なくないと思います。
FXがボタン操作だけだからといって、適性を甘く考えていいのでしょうか。
不適性や不運のような不都合な現実から目を背けているように感じます。
以上、さつま芋でした。
