まえがき
こんにちは、さつま芋です。
熱心にエントリーの分析する人は多いですが、同じ熱量でエグジット(決済)の分析をする人は目立たないようです。
今回はエグジットの重要性を考えるため、固定したエントリーに対してエグジットを変化させた一例を紹介します。
決済の重要性
エントリー条件としては、ニュースもチャートも無視して、毎朝8時の始値で売り(ショート)の注文します。
一方、エグジット条件は利確と損切りの値幅を0.1円(10ピプス)刻みで細かく場合分けします。
最適条件を探すという意図ではないので、これ以上の詳細は割愛します。
ドル円のヒストリカルデータを使い、集計した結果をヒートマップで図示します。
縦軸が損切り幅、横軸が利確幅で、トータルで利益ならば桃色、損失ならば灰色にしています。
エグジット(決済)となる値幅の組み合わせによって、結果が異なることが視覚的に確認できます。
余談
エントリーを分析することは、赤色を増やす作業となります。
上手くエントリーできれば赤色は幾らか増えるでしょうが、それでも大部分は灰色のままだと思います。
一方、エグジットを分析することは、赤色と灰色を見分ける作業だと考えることができます。
ちなみに、システムトレードでは「最適化」と呼ばれる工程で、エントリーとエグジットの両方が考慮されます。
あとがき
FXは負けを完全に排除できないものである限り、上手い負け方を学ぶべきだと感じています。
今後は最適条件だけでなく、ドローダウンやリカバリーファクターも見ていこうと考えています。
以上、さつま芋でした。