まえがき
最近はトレードをYouTubeで学ぶ、新米トレーダーさつま芋です。
色んな方がトレードのレポートやレクチャーを動画にされていますね。
今回は、資金管理の中でもポジションサイズについてシェアします。
2%ルールが形骸化
「1回のトレードの最大損失額は口座資金の2%以下にすること」という有名な資金管理法があります。
さすがにブレグジットでポンドの業火に焼かれて以来 損切りは守っていますが、損失額を見積もりにくい状況があるんです。
たとえば、ナンピンを前提とするときや、円換算が必要なドルストレートだと都度の計算が厄介なんです。
そこで資金管理法を調べていくと、ATRを使った賢い方法が紹介されていたんです。
ATRとは
ATR(Average True Rangeの略)とは、その銘柄の平均的な値動きです。
簡単に言えば、「ATR=高値-底値」です。
この数値は自分で計算しなくても、「ATR USDJPY」のようにググれば出てきます。
USD JPY テクニカル分析 - Investing.com
ポジションサイズの計算
実際にポジションサイズを求める計算は「口座資金÷100÷ATP」です。
仮に、口座資金が10万円(100,000)、USDJPYの1時間足ATPが0.08だとすると、
100,000 ÷ 100 ÷ 0.08=12500
つまり、1時間以内のスキャルピングならトレード1回のポジションサイズは12500通貨が目安になります。
もし、資金量が同じ10万円でも、USDJPYの日足ATPが0.4だとすると、
100,000 ÷ 100 ÷ 0.4=2500
つまり、デイトレならポジションサイズは2500通貨となります。
当たり前のこととは言え、同銘柄でも時間軸によって取引量に調整が必要ということです。
ちなみに、平均の損失額を1%とするために計算中に100で割っているので、2%ルールを適用するならば、同取引量でもう1回までナンピンできることになります。
また、ドルストレートの計算は「口座資金÷100÷ATP÷円換算」です。
同じく口座資金が10万円、EURUSDの1時間足ATPが0.0008、1ドル(USD)108円ならば、
100,000 ÷ 100 ÷ 0.0008 ÷ 108=11574
スキャルピングのポジションサイズは、およそ11,000通貨に当たります。
このあたりの話は「自分に合った取引量を見つけて…」という経験則で一括りにされますが、初心者こそ型から入るべきだと思います。
元ネタは投資学校の宣伝動画ですが、すごく勉強になったので感謝も込めて紹介します。
あとがき
勉強の成績と指導が別物であるように、投資の実績と指導も別物だなぁと思いました。
例えば、食塩水の濃度を計算できる先生も、なぜ濃度が足せないのかを本質的に説明できるかは怪しいんですよね。
勉強をしても成績が上がらないと、才能や努力が足りないと割り切る人もいますが、見る人が見れば指導の未熟さが原因であることも間々あります。
FXが上手く行かない場合も、本当に才能や努力が足りないのか疑ってみてもいいかもしれません。
手法やメンタルばかりが注目されますが、資金管理や銘柄選びやトレード時間軸のような意外な部分に原因があることも考えられます。
以上、さつま芋でした。