【FX雑談】手動と自動 - さつま芋の勉強日記

こんにちは、さつま芋です。

テニスだけでなくサッカーの審判にも映像判定が導入されました。

これからも色んな分野で自動化していくのでしょうか。

今回はFXの自動売買について語ります。

手動も自動も試してみた感想を言うと、趣味ならば手動、実務ならば自動という感じです。

気になる勝敗ですが、手動と自動の優劣に明確な根拠はないと思います。

公開データを調べた限り、手動で勝っている人と負けている人はほぼ半々です。

（GMOクリック証券トレードアイランド2022年11月分）

以前に調べた結果も似たような円グラフになりました。

まるでゼロサムゲームの逆正弦法則（勝ち組と負け組の分布）を感じさせる結果です。

奇しくも、コイン投げトレードみたいな結果になりました。

あいにく私はEAサービスを使ったことがありません。

しかしEAを自作した立場で言うと、EAは過去の集計結果を頼っているに過ぎません。

大抵のEAサービスは右肩上がりの資金推移を表していますが、それが過剰最適化なのか優位性なのか、我々凡人には見分けられません。

なんとか数学的に評価するならば、損益比と許容損失で判断することになると思います。

加えて言うと、本当は無料ではなく利用料のビジネスモデルである以上、その利用料の影響は評価しておくべきです。

負けトレードの反対が勝ちトレードだと誤解している人を見かけましたが、FXは実質的にマイナスサムです。

率直な疑問ですが、過剰最適化と優位性の区別って可能なのでしょうか。

私は過剰最適化に委ねているだけなので、FXは最終的に運次第だと思っています。

もしも両者の区別を御存知ならば、コメント欄にて教えてください。

以上、さつま芋でした。