さつま芋の勉強日記

投機の勉強記録を中心に発信しています。

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【FX雑談】標準偏差はリスク

 

まえがき

こんにちは、さつま芋です。

 

FXの勉強となると、なぜかテクニカル分析を勧める人が目立ちます。

 

しかしながら、リスクの評価がしにくいので、初心者にテクニカル分析は難しいと思います。

 

それを表すかのように、リスクの具体例を聞くことは稀です。

 

今回はリスク評価の一つである標準偏差について雑談します。

 

 

標準偏差

簡単に言えば、標準偏差とはブレです。

 

標準偏差が大きいほど、平均値からのブレ(上振れ・下振れ)が大きいことを意味します。

 

ブレが大きいと誤差を広く許容しなければならないため、基本的に標準偏差は小さいほうが無難です。

 

具体的に、コイン投げ(の枚数)で例えてみます。

 

1枚だけ投げる場合と5枚同時に投げる場合で標準偏差(ブレ)が異なります。

 

コインの表か裏かは50%であっても、裏が出る最大枚数が1枚なのか5枚なのか、ブレ(最大枚数)によるダメージは5倍も違ってしまいます。

 

大きすぎるダメージは破産につながるため、一般的に標準偏差(ブレ)はリスクだと言えます。

 

ちなみに、標準偏差表計算ソフトで簡単に計算することができます。

 

Excel標準偏差を求める数式

=STDEV.S(数値のセル)

 

 

環境認識

FXの場合、標準偏差を生み出す要因は、値動き幅や取引量など多岐にわたります。

 

そして、言及されることは少ないですが、環境認識も間接的にリスクです。

 

通常は環境認識して「今は買い狙いだ」「今は売り狙いだ」と、状況に応じて二方向を狙うわけですから、一方向だけ狙うよりも標準偏差(ブレ)が大きくなるのは理屈です。

 

本来の環境認識は、(勝率を上げることよりも)標準偏差を小さくする目的だと考えられますが、二方向を狙うリスクは知っておくべきだと思います。

 

 

あとがき

統計を勉強する前は漠然としたリスクに恐れていましたが、リスクを具体化すると以前ほど一喜一憂しなくなりました。

 

誰も指摘してくれないので仕方なかったとはいえ、「リスクを恐れずに…」や「リスクを抑えて…」という発想は勉強不足だったと反省しています。

 

私は統計を少し かじった程度ですが、客観的にFXを考える上で数学は便利なツールだと思います。

 

以上、さつま芋でした。

 

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