まえがき
こんにちは、さつま芋です。
FXの勉強となると、なぜかテクニカル分析を勧める人が目立ちます。
しかしながら、リスクの評価がしにくいので、初心者にテクニカル分析は難しいと思います。
それを表すかのように、リスクの具体例を聞くことは稀です。
今回はリスク評価の一つである標準偏差について雑談します。
標準偏差
簡単に言えば、標準偏差とはブレです。
標準偏差が大きいほど、平均値からのブレ(上振れ・下振れ)が大きいことを意味します。
ブレが大きいと誤差を広く許容しなければならないため、基本的に標準偏差は小さいほうが無難です。
具体的に、コイン投げ(の枚数)で例えてみます。
1枚だけ投げる場合と5枚同時に投げる場合で標準偏差(ブレ)が異なります。
コインの表か裏かは50%であっても、裏が出る最大枚数が1枚なのか5枚なのか、ブレ(最大枚数)によるダメージは5倍も違ってしまいます。
大きすぎるダメージは破産につながるため、一般的に標準偏差(ブレ)はリスクだと言えます。
ちなみに、標準偏差は表計算ソフトで簡単に計算することができます。
=STDEV.S(数値のセル)
環境認識
FXの場合、標準偏差を生み出す要因は、値動き幅や取引量など多岐にわたります。
そして、言及されることは少ないですが、環境認識も間接的にリスクです。
通常は環境認識して「今は買い狙いだ」「今は売り狙いだ」と、状況に応じて二方向を狙うわけですから、一方向だけ狙うよりも標準偏差(ブレ)が大きくなるのは理屈です。
本来の環境認識は、(勝率を上げることよりも)標準偏差を小さくする目的だと考えられますが、二方向を狙うリスクは知っておくべきだと思います。
あとがき
統計を勉強する前は漠然としたリスクに恐れていましたが、リスクを具体化すると以前ほど一喜一憂しなくなりました。
誰も指摘してくれないので仕方なかったとはいえ、「リスクを恐れずに…」や「リスクを抑えて…」という発想は勉強不足だったと反省しています。
私は統計を少し かじった程度ですが、客観的にFXを考える上で数学は便利なツールだと思います。
以上、さつま芋でした。