まえがき
こんにちは、さつま芋です。
FXでは独自の相場観を語る人は多いのですが、資金管理を説く人は一握りです。
資金管理は実務上の最重要事項ですから、実務家による発信は意外と少ないのかもしれません。
今回は、（価格データではなく）乱数を使ったシミュレーションをしてみたいと思います。
確率は複雑怪奇
偉そうに確率を語れる知識はありませんが、そんな私から見ても確率の理解は難しいと感じます。
例えば、コイン投げをした場合、表か裏が出る確率は それぞれ50%です。
次の図は100人が1000回 999回のコイン投げをした点数のシミュレーション結果になります。
このシミュレーションでは最高点数67点、最低点数-57点、平均5.23点でした。
確率50%のコイン投げでも、大勝ちする人と大負けする人がいることに注目です。
少し拡大解釈すれば、反復試行を続ければ時間経過で大勝ちか大負けすると言い換えられそうです。
次のサイトでもプログラミングなしに類似の損益シミュレーションができます。
FX、CFD用資産シミュレーション | OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）
破産確率
次に、勝率を上げる努力より損益比を上げたほうが合理的である根拠を示します。
〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com)
「勝率」と「RR比率」に注意して次に示す2種類の「破産の確率」を参照してください。
繰り返しますが、勝率を上げる努力より損益比（RR比率）を上げたほうが妥当だと思います。
実際に、勝率を0.1％上げるよりもRR比率を0.01倍上げるほうが破産の確率は下がります。
ただし、一般には損益比を上げると勝率は下がる傾向があります。
次の記事も参考になると思います。
【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
あとがき
FXの恐ろしいところは、根拠のない考えを持ってしまうところです。
私も誤解していましたが、過去検証で見つかるのは（優位性ではなく）データの偏りです。
そもそも、ぴったり均衡すること自体が珍しいわけですから、不規則に偏るのは当然です。
怪しいFX先生がミスリードしますが、優位性もチャートパターンも後講釈です。
人間は根拠なく自己に都合の良い解釈をしやすいので注意してください。
〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com)
【FX雑談】2つの関数でエクセル過去検証 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
以上、さつま芋でした。
