まえがき
こんにちは、さつま芋です。
FXは価格データが公開されているので、表計算ソフトでも簡単な集計は可能です。
【FX雑談】2つの関数でエクセル過去検証 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
少し頑張れば過去検証や統計解析もできるのですが、徐々に使い辛さが気になるようになりました。
折角なので、新しいプログラミング言語に挑戦しようと思います。
統計解析向けのR言語
新しく挑戦するのはR言語です。
ちょうど良いスクリプトがあったので参考にしてみました。
R言語で、皆さん憧れの、ランダムウォーク・シミュレーションをやってみた件 - 京橋のバイオインフォマティシャンの日常 (skume.net)
#乱数の累積
x <- cumsum(rnorm(1000, 0, 1))
#プロット
plot(x, type="l", xlab = "試行回数")
僅か2行のコードでランダムチャートを作ることができました。
あとがき
FXでは、かなり多くの人が優位性に目を向けます。
私も昔は値動きを当てようと聖杯を探したのですが、もう今は諦めています。
率直に言って、必要勝率とバルサラの破産確率を考慮（資金管理）すれば、FXで退場する可能性は下がるはずです。
【FX雑談】2つの関数でエクセル過去検証 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com)
〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com)
以上、さつま芋でした。
